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何小建 · 2019年05月17日

风险建模2.1

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
算不出来。是不是选错金额了，第二个问题～不是（1）图片传不上来了
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月17日

同学你好。第二问里，关于PD的方差，因为题目已经给了EDF的标准差，所以就相当于给了我们PD的标准差，就直接用了。而如果考试中没有给PD的标准差，那我们就得自己算PD的方差：PD*（1-PD)

具体这道题的计算过程请见图片。

考试好运~

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