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jianghaiyang · 2019年05月17日

11.1这道题

  1. CFA II
  2. Derivative
也就是说利率欧式期权的话，只有最后一期需要算出执行利率，前一期与最开始时都不用算执行利率了，直接用一年期forward rate 往前折现就对了是吗？这是个什么道理，怎么理解呢？
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月18日

同学你好，是的，因为欧式期权只能在到期日行权，所以只需要算到期的时候的执行价值。算出来后乘以对应概率按照1年期forward rate 折现到1时刻，然后再乘以对应概率以0时刻利率折现到0时刻。

 

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