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alexissmiles · 2017年05月31日
为什么越接近到期日，gamma越大？不是只有在ATM的时候gamma最大吗？和到期日有什么关系？
越接近到期日，价格曲线会越接近intrinsic value那个弯折的曲线，你可以认为到期的一刹那曲线断了，此时变化最剧烈，所以gamma越大。
李斯克 · 2017年06月01日
