开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

eee · 2019年05月17日

经典通关2.4



答案这个market impact用两个成交价的差?我记得教材书后题用bid ask中间价做benchmark,我算出来大概5.5cents ,这道题却用两次交易价的差,有统一标准吗

2 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月18日

realized gain and loss是market impact。

这道题中就是让我们算一个绝对值,不是一个相对值。realized gain and loss的绝对数值就是成交价和上一天的收盘价直接的差额。如果是计算相对值的话,就要除以benchmark,算出来的是一个百分比的形式。

吴昊_品职助教 · 2019年05月17日

market impact是交易之后导致的交易价格的变化。也就是第一次交易之后带来的价格变动就是market impact。所以两次交易的交易价格之差就是market impact。

你搞混了,你说的原版书课后题,那道题中decision price取的是quoted price的midpoint,decision price如何选取题目中一定会明确交代的。

这道题中的market impact和decision price这是两个概念。

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 404

    浏览
相关问题