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eee · 2019年05月17日
答案这个market impact用两个成交价的差?我记得教材书后题用bid ask中间价做benchmark,我算出来大概5.5cents ,这道题却用两次交易价的差,有统一标准吗
吴昊_品职助教 · 2019年05月18日
realized gain and loss是market impact。
这道题中就是让我们算一个绝对值,不是一个相对值。realized gain and loss的绝对数值就是成交价和上一天的收盘价直接的差额。如果是计算相对值的话,就要除以benchmark,算出来的是一个百分比的形式。
吴昊_品职助教 · 2019年05月17日
market impact是交易之后导致的交易价格的变化。也就是第一次交易之后带来的价格变动就是market impact。所以两次交易的交易价格之差就是market impact。
你搞混了,你说的原版书课后题,那道题中decision price取的是quoted price的midpoint,decision price如何选取题目中一定会明确交代的。
这道题中的market impact和decision price这是两个概念。