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miaolu27 · 2019年05月17日
吴昊_品职助教 · 2019年05月18日
对于不含权债券来说,利用二叉树算VND和利用spot rate算VND结果是一样的。
就我有点疑惑的是,这里在不考虑其他liquidity跟tax的差别的情况下,国债跟公司债的spread差异不就应该是假设全部都是credit risk,那在这里求公司债在没有违约事件发生时候的value(VND)用利率二叉树求得的结果为什么跟直接用国债spot rate求出来的国债的value不一样呢?