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maojianjian · 2019年05月17日

credit risk中：risk neutral pd， actual pd以及implied pd，请问他们之间关联？

  1. FRM II
主要是关于implied pd不太清楚。
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2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月17日

第一个图挂了，再传一下

品职答疑小助手雍 · 2019年05月17日

同学你好，actual pd一般比risk neutral pd要小，因为算risk neutral pd时这个spread里其实还包含这其他的风险


至于implied pd，它是bond定价中的隐含值，和risk neutral等同，参考下图：

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