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lololojoan · 2019年05月17日

risk management 经典题 4.3

  1. CFA III
  2. Risk
请问老师，这题第一点怎么理解成考虑半部分的volatility？而且sortino ratio 不是考虑downside risk的么，这里说的是positive performance啊？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月18日

第一点说的是由于好的表现带来的volatility不应该被惩罚，说明就是当return大于0的时候，volatility大反而好。那我们不需要考虑对称的volatility，只需要考虑损失的volatility即可，也就是只要考虑一半的volatility即可。所以选择sortino ratio。

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