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米朵高宇 · 2019年05月17日
源_品职助教 · 2019年05月17日
你说的是对的。这里应该是没有单位根
其实使用一阶差分的特性就是把数据的趋势性去掉,让数据平稳,正因为有这个特性,所以它可以用作具有单位根(数据趋势性特别强)的平滑。
但是如果数据没有单位根,我们也可以运用一阶差分,让数据更加平稳。其实实务操作中,对经济变量的数据比如股票价格,都会先一阶差分后再进行建模。