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hellomay441531 · 2019年05月16日

cva

  1. FRM II
请问是求riskfree-cva？该如何计算
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月17日

同学你好，这题和cva没关系吧？你问的是不是风险中性的利率上升和下降概率啊？

如果是的话那就是假设利率上升的概率是X

952.48*1.01=962=950X+970（1-X）解出来X等于0.4，那么1-X也就是第二年是970的概率是0.6，option的价值就是0.6*（970-960）/1.01=5.94

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