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xujii · 2019年05月16日

问一道题：NO.PZ201903040100000105 第5小题

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


能否按照课件讲解的方法画图解答。

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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月17日

同学你好，我写在纸上你看看：

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99.09. 100.00. B is correct. The equity inx level whithe swap’s fair value woulzero ccalculatesetting the swvaluation formula equto zero ansolving for St: Vt=FB(C0)−(stst−)NAEV_t=FB(C_0)-\left(\frac{s_t}{s_t-}\right)NA_E\\\\Vt​=FB(C0​)−(st​−st​​)NAE​ The value of the fixeleg of the swha present value of $19,818,677, or 99.0934% of pvalue: Treating the swnotionvalue pvalue ansubstituting the present value of the fixeleg aninto the equation yiel 0=99.0934−(st100)1000=99.0934-\left(\frac{s_t}{100}\right)100\\\\0=99.0934−(100st​​)100 Solving for St yiel St = 99.0934 为什么没加上0.895255呢？谢谢老师

2020-04-24 19:38 2 · 回答