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Zwy · 2019年05月16日

active risk 

为什么idiosyncratic risk低 active risk就低 这个和correlation 与 diversifcation有什么关系?
1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年05月17日

如果组合个股种类越大,说明越分散,平均非系统性风险越小,组合更像benchmark,那么active risk就比较小。此时acitve share比较大,都是因为持有股票和基准的权重不同导致的。

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