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Rebecca · 2017年05月31日

CFA三级-Risk Management经典题3.4

  1. CFA III
  2. Risk

请问老师：

经典题第3.4（2014 Mock），关于美式期权的credit risk，为何不选C（$5.00）呢？

若根据current credit risk=intrinsic value，即刻行权的话应可得70-65=5？

谢谢！

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1 个答案
老师答案

这题出的不好，没说是求current还是potential。不过可以这样理解，就是此时期权费更高，高于IV，那么option持有人根本不会行权。

李斯克 · 2017年05月31日

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