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米朵高宇 · 2019年05月16日

数量

  1. CFA II
  2. Quantitative
二级数量用DW校验残差项是否有序列自相关，如果有，就用AR模型，但是AR模型的假设又是没有序列自相关，这样不矛盾吗
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1 个答案

源_品职助教 · 2019年05月17日

DW检验的是自相关，自相关说的是方程的残差项的相关

AR模型是自变量之间会有相关性，即昨天的我解释今天的我。

它俩说的不是一回事儿，没有没有说自相关用AR模型处理的说法。

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