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小西_xixi · 2019年05月16日
品职答疑小助手雍 · 2019年05月16日
同学你好,这题更多的是hedge的内容,和surplus关联不大。
过程就是老师讲的,100*△P=A*△A推出A=100*△P/△A。这里就刚好是1级里面beta的概念。题目又给了波动率和correlation。可以求出P相对A的beta,也就是△P/△A,0.6*30%/20%。
再乘以100得到A=90million。