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小西_xixi · 2019年05月16日

surplus经典题

  1. FRM II
这个题老师说是用的surplus risk的思路，又说和β有关，不理解，请讲解一下
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月16日

同学你好，这题更多的是hedge的内容，和surplus关联不大。

过程就是老师讲的，100*△P=A*△A推出A=100*△P/△A。这里就刚好是1级里面beta的概念。题目又给了波动率和correlation。可以求出P相对A的beta，也就是△P/△A，0.6*30%/20%。

再乘以100得到A=90million。

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