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Roxanne · 2019年05月16日
品职答疑小助手雍 · 2019年05月16日
同学你好,这题不用特别深究,大致了解,我觉得题目判断的考虑不考虑相关性比较主观,考前能有余力就记一下,感觉考得概率不大:
A:factor push就是把结果回归出来,然后把各种参数推高拉低看看参数对总体收益的敏感性(风险敏感性),再把所有参数推到不利的最大值看看市场有多惨,直来直去,没有考虑相关性。
B:prospective scenario :YY一次对市场很突然的冲击,来看这事件对市场的潜在影响有多大。
C:有点像A,不过它设置的情景会或多或少会考虑到相关性的印象。
D:事件驱动