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pennys · 2019年05月16日

这道题需要进行计算吗?还是直接swap等于spot

这道题需要进行计算吗?还是直接swap等于spot
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月16日

同学你好,求出来X2,然后开1.5次方再减一,等于1.0387%

pennys · 2019年05月16日

没看明白

品职答疑小助手雍 · 2019年05月16日

就是一步一步得按照swap的性质来求的,半年期的swap浮动端等于固定端(各一笔现金流都以半年期spot rate折现),所以半年期的spot rate就是swap rate,图中第一个等式:1年期swap固定端的每个现金流按spot rate折现等于浮动端的现值也就是100。(我假设的X1,X2是折现率)。

pennys · 2019年05月16日

0·4525怎么来的

品职答疑小助手雍 · 2019年05月16日

0.905除以2,半年付息。

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