老师，请问以下理解是否完整或正确：
1）call option，资产价格上升，delta越大；当in-the-money时，随着到期日临近，delta变大；out-off-the-money时，随着到期日临近，delta变小；
2）put option，资产价格下降，delta绝对值越大；当in-the-money时，随着到期日临近，delta绝对值变大；out-off-the-money时，随着到期日临近，delta绝对值变小；
3）delta hedge is not easy，因为同时要考虑gamma和基础资产价格的因素。