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stephyten · 2019年05月16日

经典题-信用风险-CVA-5.7-求问PD

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
为何这里的pd2、pd3要用累积违约概率？而不是当年的pd？这样在加总求CVA时会不会算重复了？感谢！
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月16日

同学你好，谢谢指出，是应该用marginal PD，我跟老师去反馈下。

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