CFA二级经典题衍生追问

CFA二级经典题衍生部分的3.3题（开头的内容是solomon forecast the three month Libor will exceed 0.85%......），底下有两个页码分别是37和331，这个题我还有一点不太明白：

option在9时刻结算，现金流发生在9时刻，求定价的时候，应该把9时刻的现金流折到0时刻，为什么不选B啊？我画了一个图，老师能指点一下我错在哪里了吗 ？我是觉得6时刻既然没有发生现金流，就不会用到6个月的利率，为什么还选C啊？