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leo · 2019年05月15日

问一道题

  1. FRM I
frm1级必做题100题是不是漏了给PD的standard deviation？
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年05月16日

在不给条件的情况下，PD的标准差是可以自己算的，因为违约被认为服从伯努利分布。它在本题中的方差为0.4%*99.6%。

但如果题目中给了pd的标准差，那就用题目条件给的。

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