开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

陈Shelly · 2019年05月15日

经典题derivative R39

  1. CFA II
  2. Derivative
5.2题 李老师说这是在三时间点发生的，为什么100.2也是三时间点呢？它不是在0时刻的购买价值吗？
添加评论
1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月15日

同学你好，One month ago, Troubadour purchased euro/yen forward contracts with three months to expiration at a quoted price of 100.20 (quoted as a per­centage of par).

这里的100.2就是合约约定的forward price，也就是3时间点买日元的价格。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 311

    浏览
相关问题