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leeciyuan · 2019年05月15日
Why exists first-difference? I see that no unit root in company 3?
源_品职助教 · 2019年05月15日
其实使用一阶差分的特性就是把数据的趋势性去掉，让数据平稳，正因为有这个特性，所以它可以用作具有单位根（数据趋势性特别强）的平滑。
但是如果数据没有单位根，我们也可以运用一阶差分，让数据更加平稳。其实实务操作中，对经济变量的数据比如股票价格，都会先一阶差分后再进行建模。
