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Ime · 2019年05月15日
计算过程中为什么 单只股票期限的Var=分位点*股价*delta*volatility
一般不是分位点*volatility么？
orange品职答疑助手 · 2019年05月15日
同学你好，这边求的是组合的VaR，而这个组合是由期权构成的，所以首先要求单只期权的VaR。这里的VaR是金额，所以相比于分位点*volatility，要乘上股价，得到单只股票的以金额度量的VaR。又因为是求期权的，所以期权的VaR等于股票的VaR乘上delta。
