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Ime · 2019年05月15日

option at the money 的delta 是多少？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

如题

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月15日

ATM状态下，看涨期权的delta是0.5，put的delta是-0.5

Ime · 2019年05月16日

对于in the money 不管是call 还是put 都是1?

orange品职答疑助手 · 2019年05月16日

不不不，put的delta只可能在 [-1,0]之间。call的delta，最ITM的，即S很大很大，delta才会趋近于1

Ime · 2019年05月16日

了解啦！

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