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aaron_chenzh · 2019年05月15日

Trading 经典题 1.2/1.3

这两道题,李老师上课时给我们延伸了一下知识点,有个地方想在这里clarify一下。在1.2中,第一个表格是benchmark,是不是求出来的是t=0时的market spread(quoted spread),这个spread是拿来跟两笔交易的volume weight eff spread做对比用,来判断整个交易的有效性? 而1.3中的A选项,effective spread和quoted spread 只是针对first trade作对比? 所以这两种问法,考试都会问到吗?
1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年05月15日

关于1.2/1.3你的理解都是对的。

是的,有可能都会考到。

gis.zhang.jie · 2019年05月17日

想问下李老师在讲1.3选项A的时候为什么说effective spread是0.08,不是应该是first trade的effective spread=0.06吗?

吴昊_品职助教 · 2019年05月17日

对的,老师这里说错了,应该是0.06

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