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aaron_chenzh · 2019年05月15日

Trading 经典题 1.2/1.3

  1. CFA III
  2. Trading&Performance
这两道题，李老师上课时给我们延伸了一下知识点，有个地方想在这里clarify一下。在1.2中，第一个表格是benchmark，是不是求出来的是t=0时的market spread（quoted spread），这个spread是拿来跟两笔交易的volume weight eff spread做对比用，来判断整个交易的有效性？ 而1.3中的A选项，effective spread和quoted spread 只是针对first trade作对比？ 所以这两种问法，考试都会问到吗？
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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年05月15日

关于1.2/1.3你的理解都是对的。

是的，有可能都会考到。

gis.zhang.jie · 2019年05月17日

想问下李老师在讲1.3选项A的时候为什么说effective spread是0.08，不是应该是first trade的effective spread=0.06吗？

吴昊_品职助教 · 2019年05月17日

对的，老师这里说错了，应该是0.06

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