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二三六七七九九 · 2019年05月14日
maggie_品职助教 · 2019年05月15日
多因素模型是在单因素模型的基础上应运而生的，也反映了随着金融技术的不断提升我们对收益率的理解更加深刻了，从最开始我们认为系统性风险只被市场一个因子所解释，但是逐渐我们慢慢发现个股的收益率还能被多个因子像规模以及价值因子等解释。贝塔相当于是回归的系数，这个我们在二级数量里面应该了解，单因子回归和多因子回归出来的系数肯定不同。但是有多少差别我们不需要了解，这个地方关键在于能根据题目给出的贝塔数据对股票收益率进行解释即可。
