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SUN · 2019年05月14日

这句话错在哪

  1. CFA II
  2. Derivative
这不就是swap rate的计算方式吗，为什么错了
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月15日

同学你好， swap rate 应该是sets the value of the fixed-rate bond 等于par.

而不是notional priciple of a swap

swap rate 是取决于浮动利率，并不是取决于我们swap 合约的本金

 

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