开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
粉红豹 · 2019年05月14日
老师,这个题目的C选项怎么理解,为什么effective duration不能衡量含权债券的duration的变化?
吴昊_品职助教 · 2019年05月14日
题干中说的是steepening of the yield curve,即non-parallel,收益率曲线形状发生变化。衡量收益率曲线形状变化带来的影响,我们要用key rate duration。effective duration以及one side duration(本质上也是effective duration),它们两个只能衡量的是收益率曲线平行移动带来的影响。
ppt中也有相关知识点。