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粉红豹 · 2019年05月14日

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老师,这个题目的C选项怎么理解,为什么effective duration不能衡量含权债券的duration的变化?


2 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年05月14日

题干中说的是steepening of the yield curve,即non-parallel,收益率曲线形状发生变化。衡量收益率曲线形状变化带来的影响,我们要用key rate duration。effective duration以及one side duration(本质上也是effective duration),它们两个只能衡量的是收益率曲线平行移动带来的影响。

吴昊_品职助教 · 2019年05月14日

ppt中也有相关知识点。

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