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fairyruby11 · 2019年05月14日

2019 mock Q42，equity

  1. CFA III
  2. Equity

没懂答案的逻辑，为什么add一个high covariance的portfolio， active risk就小？

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1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年05月14日

ACTIVE RISK和ACTIVE SHARE衡量的都是组合的主动性，差别在于主动风险还考虑了组合与benckmark之间的相关性，组合与benchamrkyue越像，相关系数越大（high covariance），主动风险越小。

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