问一道题：NO.PZ2016022702000002 [ CFA II ]

问题如下图：

选项：

解释：

这道题是不是可以不用计算得出结论？

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吴昊_品职助教 · 2019年05月15日

这个题还是建议用定量的计算来判断，更直观。定性的判断很容易搞晕。

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此题若定性判断，spot rate curve倾斜向上，因此它对应的forwarcurve也应如此。不知这个思路是否OK？

2020-04-06 15:52 1 · 回答

算f(2,1),我的列式是1.03*1.04*f(2.1)=1.05三次方，对吗？

2020-02-05 11:13 1 · 回答

这题里面f(2,1)的计算是否有误？应该用1.05的三次方来除吧？

2018-06-03 22:31 1 · 回答

想请教下老师这题答案的‘this confirms upwarsloping yielcurve is consistent with upwarsloping forwarcurve.’ 这句要怎么理解呢， f(1,1) 和 f(2,1) 不在一条forwarcurve上呀，讲义上讲到forwarcurve时是一条yielcurve所站的时刻是一个时间，就是当spot rate upwarsloping 时，forwarcuver上 f(1,2) f(1,1). 谢谢了

2017-05-09 23:41 1 · 回答

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