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小宋宋 · 2019年05月14日

问一道题:NO.PZ2018101001000050 [ 2019.06 CFA II ]

为什么indenpendent variables not random,不是随机抽取的样本吗?问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

2 个答案
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源_品职助教 · 2019年05月14日

这是原版书的定义。

本章节后,原版书对这个定义做了一个注释说明,我给你翻译一下:

“虽然我们假设回归模型中的自变量不是随机的,但这种假设显然往往不正确。例如,假设标普500指数的月度回报率不是随机的,这是不现实的。如果自变量是随机的,那么回归模型是不正确的吗?幸运的是不一定。计量经济学家已经证明,即使自变量是随机的,我们仍然可以依赖回归模型的结果,因为关键的假设是误差项与自变量不相关。然而,这种可靠性论证的数学基础相当困难。”

所以这个假设本身就存在一定的争议,我们考试,知道结论即可

他三哥 · 2020年02月18日

哭了,这也可以。

源_品职助教 · 2020年02月19日

是的

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2022-11-30 14:29 1 · 回答

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2021-04-05 12:29 2 · 回答