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胡须小猫 · 2019年05月14日

问一道题：NO.PZ2018062007000049

  1. CFA I
  2. Derivative

问题如下图：

这道题目是不是出错了？   



 

选项：

A.

B.

C.

解释：



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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月14日

同学你好，这道题目没有问题，在期权到期的时候，期权已经没有时间价值了，只剩下内在价值。美式看涨和欧式看涨的value都是=股价-执行价格。

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NO.PZ2018062007000049 问题如下 Americcall options are worth more thEuropecall option except : A.initiation B.expiration C.ring the contraperio B is correct.expiration, the values of AmericanEuropecall options are the same.中文解析到期时刻，美式看涨和欧式看涨期权的价值相同，等于其内在价值。 是否欧式期权的time value等于零，所以欧式期权的option value=intrincsic value?

2022-05-27 23:10 1 · 回答

NO.PZ2018062007000049问题如下Americcall options are worth more thEuropecall option except :A.initiationB.expirationC.ring the contraperio B is correct.expiration, the values of AmericanEuropecall options are the same.中文解析到期时刻，美式看涨和欧式看涨期权的价值相同，等于其内在价值。 如题，期初和期间的话美式和欧式期权哪个worth more呢？

2022-05-04 23:20 1 · 回答

NO.PZ2018062007000049问题如下Americcall options are worth more thEuropecall option except : A.initiation B.expiration C.ring the contraperio B is correct.expiration, the values of AmericanEuropecall options are the same.中文解析到期时刻，美式看涨和欧式看涨期权的价值相同，等于其内在价值。 根据原则C p所以在开始的时候America就比euro高

2022-04-21 19:39 1 · 回答