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Maggie316 · 2019年05月13日

经典题

  1. CFA III
  2. Fixed Income
初始，各个货币内部 cash neutral，duration neutral情况下，并不是各个都是1min呀，为什么这里写了1min
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1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年05月14日

第三问已经选好了最优的Pairs了，确实有些没有买到1million，然后第四问进行国际市场筛选时，只拿了各个货币内部最优的Pairs作为基础进行对比，第三问购买的金额配比并没有采用。然后第四问这里是假设都买、卖1million，重新算配比找到最优的Cash neutral,duration-neutral的策略。

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