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Yan0324 · 2019年05月13日

求解G-spread 算法

  1. CFA I
  2. Fixed Income
请问这道题能用计算机找到r吗？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月14日

N=2，PMT=5，FV=100，PV= -101.70，求出I/Y=4.0974%

N=2，PMT=4，FV=100，PV= -100.50，求出I/Y=3.7359%

两者相减即可得到G-spread。

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