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zjcjrd · 2019年05月13日

Mapping 

  1. FRM II
这题C选项为什么不对？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月13日

同学你好，答案虽然解释了A的mapping不太完美的地方，不过在4个选项中还是最契合的了（只能选这个most appropriate的）。

C选项的错误点在于，不同期限的cash flow对应的spot rate不同。用零息债mapping相当于忽略了所有coupon的spot rate。

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