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zjcjrd · 2019年05月13日

Hazard rate 

  1. FRM II
Hazard rate 10%是怎么算出来的
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月13日

同学你好，CDS spread=hazard rate*LGD。

也就是2%=λ*（1-80%）推出λ等于10%。

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