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pennys · 2019年05月13日
品职答疑小助手雍 · 2019年05月13日
同学你好,这题是让用modified duration来算的,mod duration等于麦考林久期除以1+y。过程如下:
麦考林久期等于(6/1.08*1+106/1.08^2*2)/P/1.08。
然后mod久期就再除以1.08就能得到,再乘以P*1%就可以得到结果(分子分布的P消掉了,不用求)。
pennys · 2019年05月14日
但是不是说Ed也能算吗?为什么算出来不对
品职答疑小助手雍 · 2019年05月14日
因为题目最后一句明确说了要求用modified duration来算,所以只能直接套公式。