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黑仔豆仔 · 2019年05月12日

FRM 二 级考前必做题第63题求解

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency


FRM  二 级考前必做题第63题求解。

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orange品职答疑助手 · 2019年05月13日

同学你好，这题的思路是这样的：在增加新的投资之后，组合的平均收益没变，总的方差没变，但是原来组合的方差占比却变小了，说明新加入的资产跟原来的组合相关性小，产生了分散化的效应，所以diversified VaR也是变小的。

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