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amberq7 · 2019年05月12日

问一道题：NO.PZ2016082406000055 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

in the worst case, that of one contract with positive value. 这个现实中是什么样的情况，有具体例子么？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月13日

同学你好，它这里 in the worst case就是说，当我的敞口都是正的时候，再进行netting，就没有负的敞口去进行抵减，那这个netting有和没有就不存在差别了，所以就是无效了

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2019-04-14 10:09 1 · 回答