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pansy · 2019年05月12日

CFA三级risk management，用MCS计算VaR，在具体计算时是用历史法还是analytical method？

  1. CFA III
  2. Risk Management And Investment Management
用mcs计算VaR，具体计算时用的是历史法算还是分析法算？
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1 个答案

小枕头 · 2019年05月12日

这三种方法是彼此独立的吧 蒙特卡洛法应该是每次计算都是重新假设吧 感觉好像是每次都用分析法来算 然后重复一千遍一万遍？

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