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pansy · 2019年05月12日

CFA三级risk management,用MCS计算VaR,在具体计算时是用历史法还是analytical method?

用mcs计算VaR,具体计算时用的是历史法算还是分析法算?
1 个答案

小枕头 · 2019年05月12日

这三种方法是彼此独立的吧 蒙特卡洛法应该是每次计算都是重新假设吧 感觉好像是每次都用分析法来算 然后重复一千遍一万遍?

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