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Leaiatu · 2019年05月12日

问一道题:NO.PZ2018062012000015 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

老师,请问PAC是什么?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月13日

PAC结构和support结构是针对prepayment risk的再次分布。support结构给PAC结构提供保护,当prepayment cash flow过多,support结构把多余的都吸收了,自己承担了prepayment risk ; 当prepayment cash flow不够时,它把所有的prepayment cash flow都让给PAC结构。