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jianghaiyang · 2019年05月12日

5.1这道题

也就是说capped or floored只是针对coupon rate 而不是折现率是吧?那set in arrears 是什么意思呢,怎么理解?
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月13日

是的,针对coupon rate有一个上限即是cap,有一个下限就是floor。就是指每年付息日的时候调整coupon rate至Libor,coupon rate一年调整一次。

jianghaiyang · 2019年05月13日

是不是还有另外一种调整方式,那个怎么理解?

吴昊_品职助教 · 2019年05月13日

我不明白你说的另外一种调整是指什么?

jianghaiyang · 2019年05月14日

与set in arrears 相对的那个

吴昊_品职助教 · 2019年05月14日

还是不明白你说的和set in arrear相对的是指哪个。这道题中set in arrear就是指每年付息日的时候将coupon rate调到Libor。

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