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stacie · 2019年05月12日

请问回归方程的残差项本身是random walk吗?

老师您好,请问random walk怎么判断?如果Yt=Yt-1+et,Y是random walk、那et本身为什么不是random walk? 它不也是随机的么?

1 个答案

源_品职助教 · 2019年05月13日

random walk 等价于单位根,也就是看表达式中B1的系数是否为0.它的主要检验方法是Dickey-Fuller test 。

这个方法具体讲解在讲义P222。

但是你写的这个形式很明显了,它是因为YT-1的系数是1,所以有单位根,所以就是random walk

random walk 主要旨在强调数据是不平稳的。

et 残差项的概念主要强调数据是随即的,而不是说它非平稳的。

 

 

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