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一小溪 · 2019年05月12日

估值经典题1，10

  1. FRM I
  2. Quantitative
为什么题目中假设均值为0还要代入前一天的daily return
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月15日

同学你好，这道题咱们之前不小心答漏了，不好意思

请看讲义，这里u_(n-1) 代入的应该是最近的日变化，也就是说它代入的应该是实际值，而不是题干中说的为0的均值


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