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过儿~ · 2019年05月12日

固定收益原版书课后题-reading 34-question 42-48

问题47,这个求change yield老师能讲解一下吗?这一块的内容听何老师的讲解,听了两遍也没听懂呢……
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吴昊_品职助教 · 2019年05月13日


表格中的数据表示每一个factor增加一个标准差,收益率的变化。比如表格中的-0.4352%代表的是:5年期的level增加一个标准差,那么收益率就会下降0.4352%。

现在Analysis 1问的是20年期的steepness增加两个标准差,收益率会如何变化?20年期的steepness增加一个标准差,收益率就会下降0.3015%,所以增加两个标准差,收益率会下降2*0.3015%=0.603%

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