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Babyaqua · 2019年05月12日

risk management经典题2.4

本题如果我先算年化VAR,再根据年化VAR除以根号12算月化VAR,算出来等于41.68,和答案不一样 答案是分别先根据年化return和标准差算月化return和标准差,再根据月化 return和标准差算月化VAR 为什么两种方法算出来结果不一样?考试时应该如何处理?谢谢!
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月13日

你的解法是错的。因为题目中明确说expected return不等于0,所以只能先用平方根法则对均值和标准差进行转换,分别得到monthly的均值和标准差之后再代入VAR的公式,最终计算出monthly VAR。

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