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Babyaqua · 2019年05月12日
吴昊_品职助教 · 2019年05月13日
你的解法是错的。因为题目中明确说expected return不等于0,所以只能先用平方根法则对均值和标准差进行转换,分别得到monthly的均值和标准差之后再代入VAR的公式,最终计算出monthly VAR。