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Melodyxie · 2019年05月12日

portfolio management 基础班

P28 这个industry dummy variable不用scale是什么意思?也就是dummy之前没有standard b,没有系数吗?

P129 这题如何理解?real GDP growth 和 volatility增长,应该int rate 上升,如何影响coupon呢?

P154 为什么market index有zero sum game?

P185 SR2=SRb2+TC*IR2 这里TC不用平方吗?为什么?

2 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年05月13日

这个是原版书的公式,按照这个记忆哈!

Wendy_品职助教 · 2019年05月13日

P28 Standardized beta的目的是去量纲,虚拟变量只能取0或者1,它们本身就没有量纲,对它们去量纲没有意义。

P129 real GDP growth 和 volatility增长,real int rate 上升

一定要注意题目说的是coupon payments of an inflation-indexed bond issued by the government of the country, inflation-indexed bond issued by the government of the country就是GIPS通货膨胀保护债券,它的coupon payments要反应 real int rate的增长。

P154 capitalization-weighted market index 是市场上所有的资产按照市值比重组成的,反应的是市场上所有投资者的行为,the value added from active management becomes a zero-sum game 的意思就是有人赚钱就有人亏钱,整体市场是零和游戏,相当于是他们的平均值。

P185 TC需要平方,这里讲义有点错误,我去勘误一下。

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