CFA二级经典题衍生部分的3.3题（开头的内容是solomon forecast the three month Libor will exceed 0.85%......），底下有两个页码分别是37和331，这个题我还有一点不太明白：
FRA 的option（利率期权）和FRA forward（远期合约）的现金流是不是不一样啊？
(1)比如同样是6X9，FRA 的option，是不是要在9时刻进行结算，进行差额结算？6时刻没有现金流发生？还是在6时刻进行差额结算，9时刻没有现金流？还是和FRA forward一样，一旦选择行权，6时刻发生本金的现金流，9时刻发生本金和利息的现金流？
（2）如果是6X9的 FRA forward（远期合约），是不是6时刻得到本金，9时刻归还本金和利息？