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黑仔豆仔 · 2019年05月12日
感谢
品职答疑小助手雍 · 2019年05月12日
同学你好，这题找的是两个因子的区别只有correlation的组合，AB的组合个股和指数的option相差的因子不止是correlation，个股beta不同的话volatility和指数也不一样，总之相差的参数不止correlation，C选项应该是receive 浮动correlation的leg，才是long correlation。D的波动性的差距只有correlation。
