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coda · 2019年05月12日

cdo中tranche之间相关性下降后，equity价值上升还是下降？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
这题中违约相关性下降，junior的风险上升，价值不应该是下降吗？为什么是上升了？
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年05月12日

同学你好，这里junior层的价值是下降的，但这里问的是息差spread呀，spread和价格是反比的。价格下降，也就是spread上升

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